인공지능이 설명해 준 위클리옵션 매매 팁

요즘 언론에서 많이 거론되고 있는 인공지능을 활용하여 위클리옵션에 대해서 질문을 몇 가지 해봤습니다. 정확한 답변도 있었지만 아무래도 미국의 상황에 맞춰진 대답을 하는 것으로 봐서 100% 신뢰하지는 말고 참고용으로 활용하면 될 것 같습니다.

 

1. 위클리옵션이란?

위클리 옵션(Weekly Option)은 일반적인 월간 옵션과 유사하지만, 주식 시장에서 매주 새로운 만기일을 가지는 옵션입니다. 기존의 월간 옵션은 각 월의 세 번째 금요일에 만기를 가지지만, 위클리 옵션은 매주 금요일에 새로운 만기일을 가집니다. (사실 이것은 미국 옵션만기일에 대한 설명입니다. 우리나라는 매주 목요일이 위클리옵션 만기일입니다.)

(아래 링크는 제가 직접 작성한 옵션만기일 관련 글입니다.) https://gnlqth.tistory.com/entry/2023%EB%85%84-%EC%98%B5%EC%85%98%EB%A7%8C%EA%B8%B0%EC%9D%BC-%EB%82%A0%EC%A7%9C-%EC%9D%BC%EC%A0%95-%EB%B0%8F-%EC%BD%9C%EC%98%B5%EC%85%98%EC%9D%B4%EB%9E%80-%ED%92%8B%EC%98%B5%EC%85%98-%EB%9C%BB-%EC%A0%95%EB%A6%AC

 

위클리 옵션은 짧은 기간 동안 거래되기 때문에, 일반적으로 근접한 만기일의 월간 옵션보다 저렴한 가격으로 거래될 수 있습니다. 또한, 위클리 옵션은 짧은 기간 동안에도 대규모의 이익을 추구할 수 있는 가능성이 있습니다. 그러나 이는 동시에 위험도가 높아질 수도 있습니다.

 

위클리 옵션은 주식, 지수, 환율 등 다양한 자산에 대한 옵션이 있으며, 다양한 투자 전략에 이용됩니다. 예를 들어, 위클리 콜 옵션을 구매하여 시장 상승을 수익으로 전환하거나, 위클리 풋 옵션을 구매하여 시장 하락을 헤징하는 등 다양한 전략이 있습니다.

 

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2. 위클리옵션 프리미엄 판단할 수 있는 지표는 어떤 것들이 있나?

위클리 옵션 프리미엄은 옵션의 가치와 기초 자산 가격의 차이를 나타내는 지표입니다. 아래는 위클리 옵션 프리미엄을 판단할 수 있는 몇 가지 지표입니다.

 

Implied Volatility(내재 변동성) : 내재 변동성은 시장 참여자들이 향후 주가 변동성을 예상하는 정도를 나타내는 지표입니다. 내재 변동성이 높을수록 위클리 옵션 프리미엄이 상승할 가능성이 있습니다.

 

시장 상황 : 시장이 불확실하고 변동성이 높은 경우, 위클리 옵션 프리미엄이 상승할 가능성이 높습니다. 이는 위험 회피적인 투자자들이 위클리 옵션을 구매하여 자신의 포트폴리오를 보호하려는 경향 때문입니다.

 

가격과 거래량 : 위클리 옵션의 프리미엄은 일반적으로 해당 옵션의 가격과 거래량에 의해 결정됩니다. 거래량이 많으면 해당 옵션에 대한 수요가 높아져 프리미엄이 상승할 수 있습니다.

 

남은 기간 : 위클리 옵션은 짧은 만기를 가지므로, 만기일까지 남은 시간이 적을수록 프리미엄이 상승할 가능성이 있습니다.

 

투자 전략 : 어떤 투자 전략을 사용하는가에 따라 위클리 옵션의 프리미엄이 달라질 수 있습니다. 예를 들어, 위클리 옵션을 보호 또는 헷지 목적으로 사용할 경우, 해당 옵션의 프리미엄이 높을 가능성이 있습니다.

 

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3. Implied Volatility(내재 변동성)이란?

내재 변동성(Implied Volatility)은 옵션 시장 참여자들이 향후 주가의 변동폭을 예상하는 정도를 나타내는 지표입니다.

 

내재 변동성은 주가 지수나 개별 주식에 대한 옵션 프리미엄을 결정하는 중요한 변수 중 하나입니다. 내재 변동성이 높을수록 옵션 가격은 상승하고, 내재 변동성이 낮을수록 옵션 가격은 하락합니다. 내재 변동성이 높다는 것은 시장 참여자들이 주가에 대한 불확실성이 크다고 판단하고 있기 때문입니다.

 

내재 변동성은 표준 편차를 기반으로 계산됩니다. 이것은 주가가 특정 기간 동안 얼마나 변동했는지를 측정하는 통계학적 지표입니다. 내재 변동성은 옵션 가격 계산 모형 중 하나인 블랙-숄즈-머튼 모형에서 사용됩니다. 이 모형은 내재 변동성, 옵션 행사 가격, 기초 자산의 가격, 이자율, 만기일 등을 고려하여 옵션의 이론적 가치를 계산하는 데 사용됩니다.

 

내재 변동성은 시장 참여자들이 향후 주가 변동성을 예측하는 것이기 때문에, 시장의 상황에 따라 변동할 수 있습니다. 따라서, 내재 변동성을 지속적으로 모니터링하고 분석하여 옵션 거래 결정을 내리는 것이 중요합니다.

 

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4. Implied Volatility(내재 변동성) 보조지표는?

내재 변동성(Implied Volatility)는 주식 시장에서 매우 중요한 지표 중 하나이며, 많은 보조지표가 사용됩니다. 다음은 내재 변동성의 보조 지표 중 일부입니다.

 

Historical Volatility(역사적 변동성) : 내재 변동성을 계산하는 데 사용되는 표준 편차가 기초 자산의 가격 변동폭을 대표하는 것이 아니라, 옵션 만기까지의 기간 동안 기초 자산의 가격 변동폭을 대표하는 것인 반면, 역사적 변동성은 기초 자산의 과거 가격 움직임을 측정하는 통계 지표입니다. 역사적 변동성은 내재 변동성의 추세를 파악하는 데 도움이 될 수 있습니다.

 

Bollinger Bands(볼린저 밴드) : 볼린저 밴드는 일반적으로 주가 차트에 사용되는 보조지표 중 하나입니다. 이 보조지표는 주가의 이동평균선을 중심으로 상단 밴드와 하단 밴드를 그려서 주가의 변동성을 측정합니다. 내재 변동성이 높은 상황에서는 볼린저 밴드가 확대되는 경향이 있습니다.

 

Option Greeks(옵션 그리스) : 옵션 그리스는 옵션 가격이 변하는 원인을 분석하는 지표입니다. Delta, Gamma, Theta, Vega, Rho 등의 그리스가 있습니다. Vega 그리스는 내재 변동성의 변화에 대한 옵션 가격의 변화를 측정합니다. 따라서, Vega 그리스는 내재 변동성의 추세를 파악하는 데 도움이 됩니다.

 

Skew Index(왜곡도 지수) : 왜곡도 지수는 주가 분포의 왜곡도를 나타내는 지표입니다. 이것은 주가 분포가 얼마나 비대칭인지 측정합니다. 왜도 지수는 내재 변동성의 변화를 반영할 수 있으며, 고객들이 내재 변동성의 추세를 파악하는 데 도움이 됩니다.

 

이러한 보조지표를 사용하여 내재 변동성을 분석하면, 옵션 거래 결정을 내리는 데 도움이 될 수 있습니다. 그러나 보조지표만으로는 내재 변동성을 완벽하게 예측할 수는 없으므로, 이러한 지표를 사용하는 것은 참고용으로만 사용해야 합니다.